如何在2022年成为量化分析师

什么是“量化分析师”?量化分析师,或称金融量化分析师,开发并实施复杂的数学模型,金融公司用这些模型来做风险管理、投资和定价的决策。部分是投机者,部分是无情的逻辑学家,量化分析师的目标是降低风险和/或产生利润。

量化分析师做什么?

定量分析师没有标准的工作描述,根据工作地点的不同,他们每天的工作可能会有所不同。一般来说,量化分析师将科学的方法应用到金融领域,并发现观察和分析这类数据的新方法。

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锡拉丘兹大学

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在交易界,对金融量化分析师的需求很大,许多人向投资者提供一种投资方法,寻求从阿尔法生成和风险管理的角度更好地理解市场。典型的一天可能还包括教育他人定量分析的重要性,以及为什么如果有效使用,它可以比更传统的方法更强大。

量化技能在银行和金融以外的行业也很有用。你可能还会发现为保险公司开发风险评估或开发定价模型的量化分析师。

定量分析师的职责

职责将根据雇主(例如,对冲基金vs.投资银行)、产品重点(例如,资产支持证券vs.大宗商品)和专业水平而有所不同。量化分析师可能被要求:

  • 研究和分析市场趋势和统计数据,以做出建模决策
  • 开发和实施复杂的量化模型(例如,股票交易模型)和分析软件/工具
  • 执行日常统计分析(例如,风险分析,贷款定价和违约风险建模)和编码任务(例如,模式识别或机器学习)
  • 详细说明模型规格和数据收集方法
  • 测试新的模型、产品和分析程序
  • 在使用过程中维护和修改财务模型
  • 应用或发明独立的工具来验证结果
  • 与数学家、计算机工程师和物理学家团队合作,开发最佳策略
  • 与金融行业人士就交易策略、市场动态、交易系统性能等进行咨询。
  • 为软件开发人员生成需求文档
  • 向高级管理人员和客户展示和解释数据结果

有一些量化分析师是某一特定领域的专家——统计套利、衍生品定价、量化投资管理、算法交易或电子做市——也有一些量化分析师发挥着特定的优势。

例如,一个害羞和不爱工作的“后台”量化人员,如量化建模师/研究人员,可能深入参与研究和验证统计模型或生成新的金融策略。一个精力充沛的“前台”量化人员,比如量化交易员,可以与交易员一对一合作,设计股票市场算法,为同事提供基于计算机的定价和交易工具。

量化分析师应该具备的重要品质是独立思考的能力和总是问问题的倾向。他们探索很少有人考虑过的路径,并且不怕打破大多数量化分析师使用和青睐的传统模型。

——Aurora Investment Advisors联合创始人兼量化分析师micah Spruill

成为量化分析师的步骤

如果你有兴趣成为金融领域的量化分析师,你应该考虑以下几个步骤。你也可以考虑自己的教育背景。量化分析师通常在金融领域工作,在数学和统计分析方面有很强的技能。你可以采取以下步骤成为一名量化分析师:

  1. 获得金融相关领域的学士学位
  2. 学习重要的分析、统计和数学技能
  3. 获得第一个初级量化分析师的职位
  4. 考虑认证
  5. 获得数学金融硕士学位

赞助的训练营

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通过哥伦比亚工程金融科技训练营,为自己的职业生涯做好准备。这个24周的训练营教授金融科技的基础知识,包括流行的工具和方法。

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定量分析师资格和技能

我需要什么样的学位?

在定量金融、数学/计算金融、运筹学或金融工程等目标专业的硕士学位在追求定量分析师的职业生涯时可能是一个有用的学位。也可以是一个相关的定量领域,如物理、统计或数学,提供数学建模和定量技术的高水平课程。除非你有出色的数学和计算技能,以及在金融分析方面的实际经验,否则MBA学位可能无法胜任。

根据职位和雇主的不同,博士学位也可能有用。拥有博士学位的候选人很可能已经证明,他们有能力独立从事复杂的研究项目——这是投资于雄心勃勃的项目的大型对冲基金的宝贵资产。

我需要什么样的技能?

技术技能

  • 面向对象编程
  • 大数据建模
  • 数据库管理
  • c++(用于高频交易应用程序)
  • PythonSQL, MATLAB, SAS, S-PLUS或R(用于统计分析)
  • 蒙特卡罗方法
  • 机器学习
  • 数据挖掘
  • c# /Java, .NET或VBA, Excel
  • 数学技能
  • 微积分(包括微分、积分、随机)
  • 线性代数和微分方程
  • 数值线性代数
  • 概率和统计
  • 博弈理论
  • 金融技能
  • 投资组合理论
  • 股票和利率衍生品,包括新奇产品
  • 系统和自由交易实践
  • 信用风险的产品
  • 金融建模

商业技能

  • 分析解决问题:运用逻辑和数学/编程工具来解决抽象的财务问题
  • 能够在压力下工作:在高压力的情况下做出重要的财务决定
  • 独立的研究:在没有监督的情况下,面对可能无法克服的挑战;用耐心和顽强的毅力完成任务
  • 浓度:能够长时间处理计算机代码和数据
  • 沟通:分析师必须能够有效地与公司管理层和个人贡献者沟通他们的想法,以便其他人可以将他们的工作用于日常业务

认证呢?

明确针对量化分析师的认证并不多。因此,在你投资于特许金融分析师称号或量化金融证书之前,问问你的教授和专业导师,认证是否会对你的职业生涯有可衡量的益处。

提供的CFA协会该证书适用于投资专业人士。要成为CFA特许持有人,候选人必须完成一个独立的学习项目,并通过三次考试。每次考试都需要大约6个月的准备。此外,特许持有人必须证明他们在投资决策方面有四年合格的专业工作经验。

CFA考试值得吗?目前还没有定论。一些量化分析师,比如没有博士学位的金融工程师,想要提高自己的资质,可能会选择攻读CFA,以使自己比同行更有优势。但在定量分析师的工作要求中,这一点并不常被提及。

CQF更像是一个培训课程,而不是一个认证。这个兼职的在线金融工程项目针对的是对真实世界的量化金融感兴趣的个人。这包括衍生品、量化交易、保险、模型验证或风险管理。课程、研讨会和期末考试可以作为一个为期六个月的项目完成,也可以分为两个三个月的级别。

类似职业

无论是精力充沛的前台量化分析师,还是默默工作的后台,量化分析师的大部分时间都是盯着屏幕。如果你对金融领域很感兴趣,想要更多的工作任务,你的选择包括:

你也可以选择作为纯粹的数学家回到学术界或研究领域,或者提高你的编程技能,研究工程角色。高级量化工程师的机会包括:

  • 投资组合经理
  • 对冲基金经理

最后更新2020年3月